システムトレード

【システムトレードとは】

システムトレードとは、過去の相場から利益を出せる有効なパターンを見出しそれに基づいた売買ルールを決め、そのルールに従い機械的に売買する投資方法です。簡単にいうと、感情や思い込みで取引をせず、客観的事実に基づきルールに従って投資する方法といえます。 システムトレードではテクニカル分析での指標などが利用され、ある数値以上は買い、ある数値以下は売りなどの売買のルールに従って機械的な売買が繰り返されます。「もう少し待てばもっと上がるかもしれない」などの感情を排除して取引を行うため、投資家は株価の動きに常時悩まされずに済むわけです。 システムトレードの実践は投資家自身が有効なパターンを分析して売買ルールを作り行うケースと、ソフト会社などが制作したシステムトレードソフトを利用して行うケースに分かれます。自身で売買ルールを作ってシステムトレードを行うことは容易ではないですが、利益を出せるポイントを自分なりに見つけ3つほどの指標のチェックで行うことも可能です。ただし、過去何年もの株価データの分析、売買ルール作りや改良などの努力は求められます。 システムトレードソフトは市販されているので、購入すればその利用が簡単に始められます。売買ルールの作成や、作った売買ルールの検証(バックテスト)ができるソフトが販売されているので、短期間でのシステムトレードの実践が可能です。基本的には有料のソフトが多いですが、フリーソフトや期間限定の無料期間のあるソフトもあります。 システムトレードソフトで売買ルールを一旦設定すれば機械的に取引が行えるため(自動売買は少ない)、投資の初心者でも利用しやすいでしょう。ただし、儲かるとは限らないので注意が必要です。

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こうして行う!システムトレードの簡単な実践方法とは

システムトレードソフトを利用しないで行う場合は投資家自身で売買ルールを作って行うことになります。最初は取引対象としたい銘柄の株価データを分析しますが、一般的には過去何年か分のデータが対象になります。株価チャートで株の動きを分析したり、株価のデータを表計算ソフトで分析したりして、その銘柄がどのような場合に利益を出しているかを見出していきます。なお、無料のシステムトレードソフトで分析するという方法もあり、労力的にはそのほうが楽です。 過去のデータ分析で特定の銘柄の利益を出せるパターンが発見できたら、つまりどのような場合に株価が上昇・下降するのか、というケースを指標などで把握していきます。そして、そのメカニズムを売買ルール化するのです。 例えば、「株価が移動平均乖離率10%以上になったら買い」、「5日間、100日間、年初来といった期間での高値を更新したら買い」というように買いパターンを指標で捉えルールを作っていきます。売る場合も同様にどのような状況になったら株価が下がりだすかのポイントを指標で捉えてルール化します。 各銘柄によって株価の動きが異なるので、利用する指標も異なってきますが、よく利用されている指標としては次のようなものがあります。例えば、移動平均線、移動平均乖離率、期間高値・期間安値、前日比などです。 使用する指標などを含む売買ルールが決まったらそれの検証となります。作った売買ルールをいきなり実践で利用するのはリスクが高いので、「仮にこのルールで投資したら結果はどうなるのか」を対象銘柄で確認するというわけです。この検証を市販のシステムトレードソフトを使っても行えます。 そして、検証の結果、良い成績が出ると認められた場合はその売買ルールを実際の投資に使用していくわけです。なお、売買ルールは一旦作ったら終了というわけではなく、改良していくことが求められます。

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システムトレードの注意点

TOBが発表された銘柄は急激に人気を集めるため実際に安い価格水準で買い入れるのは困難です。例えば、TOBの発表直後から短い時間でストップ高になってしまうことも少なくありません。そんな場合でも買いを多めに入れておけば、比例配分でいくら確保できるケースもありますが、取引直後から急激に上昇するためその上昇を把握してから買い入れるの簡単ではないでしょう。 取引所の適時開示情報などをこまめにチェックしておき、TOB情報を取引前には掴んで早めに発注しておくことが重要になります。特に夜間取引をしている方は取引開始までにTOB情報を入手して早めに買いを入れる体制をとるべきです。 TOB銘柄の株価は発表前の株価水準から買い付け価格へ急ピッチに切り上げていくケースが多く見られます。特に発表後の翌日と翌々日では大幅な上昇がみられるケースも少なくないです。しかし、TOBが中止や不成立となるケースもあり、株価が下落していくこともあります。TOB銘柄が一本調子で上昇していくとは限らないので、株価の動向及び市場情報などを常時注視しておくようにしましょう。

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